30秒でわかる概要
今回なにをした？
固定stakeでbankrollを時系列再生する。さらに、EXPECTED_VALUEとREALIZED_RETURNを算出するです。
なぜ必要？
該当する内部開発工程ではBacktestとUnseen Validationを分離して性能を評価できましたが、資金推移と経済的な負担・効率までは正式評価していませんでした。
何が変わった？
固定stakeでbankroll pathを再生し、net profit・realized return・capital efficiency・maximum drawdownを決定論的に評価できる状態になりました。
現在の状態
検証完了です。確認できていないことは、確認済みとして扱いません。
詳細
Evidence Record
今回確定したこと
定義した境界・成果
- 固定stakeでbankrollを時系列再生する
- EXPECTED_VALUEとREALIZED_RETURNを算出する
- net profit / initial bankrollでCAPITAL_EFFICIENCYを算出する
- peak-to-troughのMAXIMUM_DRAWDOWNを算出する
- 資金不足時は実行せずSKIP_BETとして記録する
許可されること / できること
- bankroll simulation — 固定stakeで資金推移を時系列に再生できます。（
capability 1）：PASS - economic KPI evaluation — 期待値・実現収益率・資本効率・最大ドローダウンを同じ入力から評価できます。（
capability 2）：PASS
安全境界・防止策
禁止されること / 防止策
- insufficient bankroll execution — 資金不足なのに購入できたものとして扱うことを防ぎます。（
prevention 1）：PASS - real-money execution — この工程はSimulationのみで、実馬券購入を行いません。（
prevention 2）：PASS
実装・契約根拠
- Evidenceに記録された契約・実装を参照
検証結果
- EXPECTED_VALUE_IMPLEMENTED（
EXPECTED_VALUE_IMPLEMENTED）：PASS - REALIZED_RETURN_IMPLEMENTED（
REALIZED_RETURN_IMPLEMENTED）：PASS - CAPITAL_EFFICIENCY_IMPLEMENTED（
CAPITAL_EFFICIENCY_IMPLEMENTED）：PASS - DRAWDOWN_IMPLEMENTED（
DRAWDOWN_IMPLEMENTED）：PASS - REQUIRED_TESTS_PASS（
REQUIRED_TESTS_PASS）：PASS - SAFETY_BOUNDARY_PASS（
SAFETY_BOUNDARY_PASS）：PASS
未達・対象外
- stake modeはこのVersionではFIXED_STAKEです。
- Kelly等の可変stake最適化はこの工程では実装しません。
- 実馬券購入は認可していません。
次工程
次工程RF_DEV_027で、時期・競馬場・頭数・オッズ帯などのセグメント別安定性を確認します。
Evidence Stage
IMPLEMENTATION_VALIDATED
内部管理情報
Task ID: RF_DEV_026_ECONOMIC_EVALUATION_AND_BANKROLL_SIMULATION_V1