ポートフォリオと資金リスクの境界を定義する

状態：完了

今回の具体的成果

• RF012のVALUE_CANDIDATE等を資金リスク評価へ接続する入力境界を定義した
• 根拠のない賭け金率・資金率・集中上限・ドローダウン上限の暗黙設定を禁止した
• 条件不足時はRISK_HOLD、実資金要求はRISK_REJECTEDとするfail-closed境界を定義した

変更前 / 変更後

**変更前**：RF012で期待値と市場相対Edge、VALUE_CANDIDATEなどの判断状態は定義済みだったが、複数候補を資金・ポートフォリオ観点でどう扱うか、どの条件不足で見送るかは未定義だった。

**変更後**：価値候補を資金リスク評価へ接続し、根拠のない賭け金率・資金率・集中上限・ドローダウン上限を設定せず、条件不足時はRISK_HOLD、実資金要求はRISK_REJECTEDとする境界を定義した。

実装された機能・防止策

### できるようになったこと

• モデル確率とオッズから期待収益率を比較できる
• モデル確率と市場の生の暗黙率との差を比較できる
• 複勝レンジオッズでは下限側を使って保守的に判断する

### 防げるようになったこと

• 根拠のない数値閾値を勝手に作って買い判断することを防ぐ
• 意思決定後に得たオッズをPRE15判断へ逆流させることを防ぐ
• 未校正のモデル確率やオッズ逆数を公正確率と断定することを防ぐ

検証結果

• **RF013 Contract Validation**：PASS — 資金・ポートフォリオリスク境界を検証
• **Targeted Tests**：6 PASS — RF013専用回帰テストを通過

検証段階

IMPLEMENTATION_COMPLETE_VALIDATED

未達・対象外

• RF013では実際の賭け金サイズを算出しない
• RF013では実資金購入を許可しない
• 数値リスク上限は明示的なEvidenceまたは正式Policyなしに設定しない

次工程

RF_DEV_013_PORTFOLIO_AND_CAPITAL_RISK_BOUNDARY_V1へ接続し、価値候補を資金配分・ポートフォリオリスクの境界へ渡す。

この記録は、その時点で確認できたEvidenceに基づく開発結果です。